RSI (Relative Strength Index)

개념

RSI는 상품 쪽의 거래자들에게 유명한 Oscillator로 현재의 가격 추세가 상승추세라면 얼마나 강력한 상승추세인지, 혹은 하락 추세라면 얼마나 강력한 하락 추세인지를 백분율로 나타내는 지표이다.

일반적으로, n일은 9 ~ 14일 또는 25일이 사용되며, 75%이상 : 강세, 50%정도 : 보통, 25%이하 : 약세로 나타낸다.  RSI는 가격을 추격하는 Oscillator로 범위가 0에서 100까지 된다. 가장 인기 있는 RSI 분석법 중 한 가지는 RSI가 새로운 고점(저점)을 인지하지 못한 상태에서 장이 새로운 고점(저점)을 보일 때 RSI는 Divergence를 보인다.  이 Divergence는 추세의 반전에 대한 표시이다. RSI가 최근의 저점 아래로 하락했을 때, 이를 Failure swing을 이루었다고 말한다.
이 Failure swing은 추세의 반전으로 생각할 수 있다.

RSI를 이용한 주가 판단기준

* RSI 의 값이 100에 접근 : 현재의 시장가격이 더 이상 상승하기 힘든 충분히  비싼수준이라고 판단하여 매도준비를 하자

* RSI 의 값이 0에 접근 : 현재의 시장가격이 더 이상 하락하기 힘든 충분히 싼 수준이라고 판단하여 매수준비를 하자

* RSI 의 값이 70이상 : 상승추세가 과열된 상태라고 판단할수 있고 조만간 시장가격의 상승추세는 끝날것임을 예상한다

* RSI 의 값이 30이하 : 하락추세가 과열된 상태라고 판단할수 있고 조만간 시장가격의 하락추세는 끝날 것임을 예상한다

* RSI 가 50이상에서 재반등하면 상승폭이 크다, 가장 신뢰성 있는 신호는 Failure Swing이다

* Failure Swing 신호 발생후 강한 추세 반전이 있다

RSI는 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용한 지표입니다.   RSI값의 변동폭은 0에서 100사이에 있다. 즉 하락이 계속되고 상승이 없었으면 RSI값은 0이고 상승만 있고 하락이 없었으면 100이라는 값을 갖는다.

계산식

활용방법

기준선 활용	기준선을 특별하게 사용하지는 않지만 50선을 기준선의미로 사용할 수 있음. 매수조건 - RSI가 기준선을 상향 돌파 매도조건 - RSI가 기준선을 하향 돌파
기준선 활용2	기준선을 특별하게 사용하지는 않지만 50선을 기준선의미로 사용할 수 있음. 매수조건 - RSI가 기준선보다 큰 경우 매도조건 - RSI가 기준선보다 작은 경우
신호선(Signal) 활용	매수조건 - RSI가 신호선 상향 돌파 매도조건 - RSI가 신호선 하향 돌파
과매수(Overbought)/ 과매도(Oversold)구간 활용	매수조건 - 70 상향 돌파시 매수 / 30 상향 돌파시 매수 매도조건 - 70 하향 돌파시 매도 / 30 하향 돌파시 매도 * 구간설정 : 70 이상 = 과매수권으로 사용 / 30 이하 = 과매도권으로 사용
다이버전스(Divergence) 활용	매수조건 - 주가의 저점은 낮아지나 RSI의 저점은 점차 높아지는 경우(주가의 상승에너지가 강화) 매도조건 - 주가의 고점은 높아지나 RSI의 고점은 낮아지는 경우(주가의 상승에너지가 약화) * 과매수/과매도권에서 형성되는 역 배열의 의미가 큼.
다이버전스(Divergence) 확장 활용	RSI의 값이 30 이하이거나 70 이상일 때 주가 추세와 Divergence가 나타나면 추세반전 신호로 판단됩니다. 매도조건 - 주가가 상승추세로 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최고 수준을 돌파하지 못하고 하락하다가 직전 저점을 하향 돌파하는 경우 매수조건 - 주가가 하락 추세를 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최저 수준을 돌파하지 못하고 상승하다가 직전 고점을 상향 돌파하는 경우
진행방향이 바뀔 때 (상승반전 또는 하락반전)	매수조건 - RSI 상승반전 매도조건 - RSI 하락반전 가장 신빙성 있는 방법이라는 주장도 제기된다.